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确定风险暴露下获取超越基准最大化Alpha收益的组合策

发布日期:2020-09-04 03:57   来源:未知   阅读:

权重再分配下,基金组合偏离其跟踪基准的风险敞口得到缩小,Alpha收益得到提升。

原标题:确定风险暴露下获取超越基准最大化Alpha收益的组合策略

2020年以来,新成立基金募集规模突破2万亿,公募基金已然成为了众多投资者选择权益资产配置的重要手段。

合理化资产配置下 公募基金的配置权重或将进一步提升

伴随国内人均受教育水平的提升,合理化配置权益资产、有效分散风险的投资理念也逐渐得到重视,公募基金成了众多投资者选择权益资产配置的重要手段。

近年来,我国人均可支配收入的不断提高,投资者在权益资产配置上风险偏好业逐渐提升。根据中登数据,截至2020年7月,我国已经开立A股账户投资者16916.52万、已开立B股账户投资者237.64万,合计17016.95万,较有统计以来增长(2015年4月)2.09倍。截至2020年6月30日,基金份额持有人户数合计25.7亿户,较2019年末增长9.21%。

根据Wind数据,截至2020年8月28日,公募基金市场基金规模179334.53亿元,其中股票型基金15935.05亿元;混合基金33873.00亿元。2020年以来,新成立基金973只,合计募集规模达20233.12亿元,三五图库大全网通看图区,突破2万亿。

随着金改的逐步推进、资产配置的多元化,资产在权益上的配置也在进一步加大。叠加“利率持续走低”、“房主不炒”、“外汇管制”等诸多原因使得人们的理财需求不断得到释放。

图一:截至2020年9月1日公募基金市场规模情况

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